معدل التغيير تعريف & مثال |

ما هو:

معدل التغيير (ROC) ، هو النسبة المئوية للتغير في السعر على مستوى محدد إطار زمني. إنها واحدة من أكثر الطرق الأساسية لقياس الزخم.

كيف يعمل (مثال):

لحساب ROC ، تقوم بتقسيم السعر الحالي بسعر سابق ، ثم ، لتحويله إلى نسبة مئوية ، طرح 1 من هذه القيمة وتتكاثر بـ 100:

ROC = [(السعر الحالي / السعر السابق) - 1] * 100

على سبيل المثال ، يمكن تقسيم السعر الحالي على سعر الإغلاق قبل ستة أشهر للعثور على الرقم 6. شهر ROC.

يمكن تطبيق هذا الحساب على أي نوع من سلسلة البيانات ، بما في ذلك أسعار الأسهم ، وأسعار صناديق المؤشرات المتداولة ، وأسعار الصناديق المشتركة أو حتى البيانات الاقتصادية. في الواقع ، فإن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المتبع على نطاق واسع هو حساب ROC لمدة 12 شهرًا لتغير السعر.

يمكن للتجار استخدام ROC في حد ذاته كاستراتيجية تداول كاملة. يمكن للمتداولين الشراء عندما تكون ROC موجبة ويتم بيعها عندما تنخفض إلى ما دون الصفر. يتضح هذا في الرسم البياني أدناه حيث ، باستخدام تحليل ROC ، كان من الممكن تحقيق مكاسب كبيرة بينما كان من الممكن تجنب خسارة كبيرة:

بعض التجار يضيفون المتوسط ​​المتحرك إلى ROC والتجارة القائمة على ذلك فقط. قد تحدث إشارات الشراء عندما تتقاطع ROC فوق المتوسط ​​المتحرك وتؤخذ إشارات البيع عندما تنخفض ROC دون متوسطها المتحرك. يمكن استخدام أي فترة زمنية للمؤشر أو المتوسط ​​، ولكن ROC لمدة 26 أسبوعًا بمتوسط ​​متحرك لمدة 13 أسبوعًا هي أكثر الإعدادات شيوعًا.

يمكن تحديد أسواق الثيران والدببة بقيمة ROC. ستكون أسواق الثيران إيجابية وسوف يكون للركود أثر سلبي.

لماذا الأمر يهم:

معدل التغيير هو مؤشر متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه للتداول أو "اكتشاف الفقاعات".

أظهر عدد من الدراسات أن مخزون الزخم المرتفع يميل إلى التفوق في الأداء خلال الأشهر الثلاثة إلى الاثني عشر القادمة. يمكن للمتداولين أن يقوموا بالكشف عن الأسهم التي تملك أعلى ROC وشرائها. غالبًا ما تتجه ROC إلى الانخفاض وتهبط إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك قبل انخفاض الأسعار ، مما يوفر إشارة بيع في الوقت المناسب. من المفيد أيضًا معرفة متى تتحول ROC إلى سلبية نظرًا لأن ذلك غالبًا ما يشير إلى أن المزيد من الانخفاضات في الأسعار تكون في انتظارها.

يمكن أيضًا استخدام ROC لتحديد الفقاعات. قبل انهياره ، تضاعف سعر FXI (كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه) في ستة أشهر فقط ، وكانت ROC أعلى من 100٪. إن أسعار السلف مثل هذه لا يمكن تحملها عمومًا ، ومن خلال تتبع ROC ، يمكن للمتداول تجنب حدوث أعطال ما بعد الطفرة. كقاعدة عامة ، كلما كانت نسبة الـ ROC لمدة 6 أشهر أعلى من 50٪ ، من غير المرجح أن يستمر التقدم.

يمكن للتجار أيضًا إضافة Bollinger Bands ® إلى ROC للمساعدة في تحديد نقاط التحول. عندما تكون ROC أعلى من Bollinger Band ، تكون أكثر من انحرافين معياريين فوق المتوسط ​​، وهو حدث من المتوقع أن يحدث أقل من 2.5٪ من الوقت. هذا تحذير بأن الأسعار قد تقدمت بسرعة وقد يكون الانعكاس قريبًا. وبالمثل ، سيكون من المتوقع حدوث حركة صعودية في الأسعار عندما تنخفض ROC إلى ما دون الحد الأدنى من البولنجر باند ، والذي من المتوقع أيضًا أن يحدث فقط بنسبة 2.5٪ من الوقت. من خلال تعيين Bollinger Bands على 3 انحرافات معيارية أو أكثر من المتوسط ​​- وهو أمر يسهل تنفيذه مع أي برنامج تداول تقريبًا - يمكنك تحديد أكثر ندرة في السوق. يجب أن يكون 1 ٪ فقط من جميع قراءات ROC أكثر من 3 انحرافات معيارية عن المتوسط. سوف تمثل هذه الفرص النادرة بشكل عام نقاط دخول منخفضة المخاطر للتداولات