R Squared Definition & Example |

ما هو:

R-squared ، الذي يمثل عادةً R2 ، هو أسلوب يقوم بتقييم العلاقة الإحصائية بين سلسلتين من الأحداث. يتم استخدامه عادة لوصف جزء من حركة الأمان في السوق بالنسبة لحركة الفهرس المرتبط.

كيف يعمل (مثال):

من الناحية الفنية ، يقيس R2 نسبة التباين في مجموعة بيانات. يتم حسابها باستخدام طريقة إحصائية تقيس نسبة البيانات إلى التباين المتوقع في البيانات. إذا كان التباين مرتفعًا ، يكون R2 منخفضًا. وعلى العكس ، إذا كان التباين منخفضًا (أي أن القيمة المرصودة قريبة من المتوقع) ، يكون R2 مرتفعًا. إحصائيًا ، يقع R2 بين 0 و 1. في التقارير المالية ، يظهر R-squared كقيمة بين 0 و 100 (وهو R2 مرة 100.) يصف هذا المقياس مدى احتمالية توقع النتائج المستقبلية من خلال نموذج إحصائي.

كما يوضح الرسم التوضيحي أدناه ، حدثان بعلاقة واحدة لواحد (أي أن وحدة واحدة على طول المحور س تتطابق مع وحدة واحدة على طول المحور Y ، يكون R2 هو 1. حيث أن حركات الحدثين ليست على سبيل المثال ، يقع R2 ، حيث لا توجد علاقة ظاهرة بين الأحداث (أي عندما تظهر الأحداث عشوائيًا فيما يتعلق ببعضها) ، فإن R2 تقترب من 0.

عمليًا ، R2 مفيد على سبيل المثال ، يمكن وصف العلاقة الوثيقة أو الارتباط بين أسعار مستلزمات معينة من قبل R2 ، عادةً لأن المورد قد يكون في نفس المجال ومدفوعًا بنفس عوامل العرض والطلب. يتم قياس الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ضد T-bill. يتم قياس الأسهم مقابل S & P 500.

لماذا يهم:

يستخدم R-squared عادة لتلخيص علاقة إحصائية أو ارتباط إحصائي بين حدثين. في حين أن هذا قد يكون صحيحا ، فإنه لا يثبت أن هناك علاقة سببية. وكما هو الحال في معظم النماذج الإحصائية ، فإن قوتها التنبؤية لا تقل إلا عن فهم الأحداث نفسها. في أسواق الأوراق المالية ، يشير ارتفاع R-squared إلى أن أداء التأمين يتماشى مع حركات المؤشر. يشير R-squared المنخفض إلى أن الأمان لا يتبع المؤشر.