متغير تعريف & مثال |

ما هو:

Variability هي الدرجة التي تنحرف بها سلسلة البيانات عن متوسطها (أو في عالم المحاسبة ، إلى أي مدى تختلف القيمة المدرجة في الميزانية عن القيمة الفعلية.

كيف يعمل (مثال):

على سبيل المثال ، لنفترض أن أسهم شركة XYZ لديها الأسعار التالية:

متوسط ​​هذه الأسعار هو 21.33 دولارًا. لحساب التباين ، نرى كيف أن سعر السهم "بعيدًا" كل يوم يبدأ من $ 21.33 ، مثل:

لاحظ أن بعض الاختلافات سلبية. ونظرًا لأننا سنقوم بحساب متوسط ​​الفرق ، فإن الأرقام السالبة تخلق مشكلة رياضية (ستقوم بتعويض الأرقام الموجبة وتشذيب الحساب). ولتجنب ذلك ، نقوم بتوزيع كل فرق بحيث يكون كل اختلاف إيجابيًا ، على النحو التالي:

الخطوة الأخيرة هي ببساطة حساب متوسط ​​تلك الاختلافات المربعة ، والتي تبلغ $ 9.42 ، ثم أخذ الجذر التربيعي لهذا الرقم للحصول على المبلغ الذي يميل به سهم شركة XYZ إلى التغير من متوسط ​​سعره.

الجذر التربيعي هو 3.07 دولار ، وهذا يعني أنه عندما تنحرف الشركة XYZ عن متوسط ​​21 دولارًا ، فإنها تميل إلى القيام بذلك بحوالي 3.07 دولار.

لماذا إنها مسائل:

هذه طريقة واحدة فقط لقياس التباين. تم تصميم Beta و تحليل الانحدار والعديد من الطرق الإحصائية الأخرى لمعرفة مدى تقلب سلسلة البيانات. التباين هو مقياس للتقلب ، وبالتالي مقياس للمخاطر ، لأنه يقيس مقدار شيئ ما مثل الأسهم يميل إلى الانحراف عن قيمته "المعتادة". وكلما ارتفعت التقلبات ، كلما كان السهم يتذبذب أكثر عندما يتذبذب. تبعا لذلك ، كلما كانت التقلبات أعلى ، كلما كان السهم أكثر خطورة.