Backtesting Definition & Example |
How to BACKTEST a Forex Trading Strategy
جدول المحتويات:
ما هو:
Backtesting هي عملية تطبيق استراتيجية تداول أو طريقة تحليلية للبيانات التاريخية لمعرفة مدى دقة كانت استراتيجية أو طريقة تتوقع النتائج الفعلية.
كيف يعمل (مثال):
على سبيل المثال ، لنفترض أنك وضعت نموذجًا تعتقد أنه يتنبأ باستمرار بالقيمة المستقبلية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. باستخدام البيانات التاريخية ، يمكنه اختبار نموذج النموذج السابق لمعرفة ما إذا كان سيعمل في الماضي. من خلال مقارنة النتائج المتوقعة للنموذج مقابل النتائج التاريخية الفعلية ، يمكن للاختبار الخلفي تحديد ما إذا كان النموذج له قيمة تنبؤية.
تقريبًا أي طريقة للتنبؤ بأي شيء يمكن اختبارها. على سبيل المثال ، يمكن للمحلل أن يقوم بتقييم الأساليب التي يتبعها للتنبؤ بالدخل الصافي للشركة ، أو درجة التقلب في مخزون معين ، أو النسب الأساسية ، أو نسب العائد. يعتبر المتداولون الفنيون أكثر مستخدمي اختبار backtesting شيوعًا ، ويتم إجراء معظم اختبار backtesting اليوم مع برامج الكمبيوتر.
لماذا يهم:
Backtesting تقدم المحللين والتجار والمستثمرين وسيلة لتقييم استراتيجيات التداول وتحسينها والنماذج التحليلية قبل تنفيذها. الفكرة هي أن الاستراتيجية التي كانت ستعمل بشكل سيء في الماضي ستعمل على الأرجح بشكل سيء في المستقبل ، والعكس صحيح. ولكن كما ترون ، فإن جزءًا رئيسيًا من اختبار backtesting هو الافتراض المحفوف بالمخاطر بأن الأداء السابق يتنبأ بالأداء المستقبلي.
